1

Broad-market return persistence and momentum profits

Année:
2008
Langue:
english
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PDF, 195 KB
english, 2008
2

Valuation of adjustable rate mortgages with automatic stretching maturity

Année:
2000
Langue:
english
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PDF, 370 KB
english, 2000
3

Pricing of Forward and Futures Contracts

Année:
2000
Langue:
english
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PDF, 530 KB
english, 2000
4

Foreign capital in a neoclassical model of growth

Année:
2001
Langue:
english
Fichier:
PDF, 200 KB
english, 2001
5

Long Swings with Memory and Stock Market Fluctuations

Année:
1999
Langue:
english
Fichier:
PDF, 3.08 MB
english, 1999
6

Regime switching and cointegration tests of the efficiency of futures markets

Année:
1998
Langue:
english
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PDF, 542 KB
english, 1998
7

Expiration day effects: The case of Hong Kong

Année:
2003
Langue:
english
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PDF, 128 KB
english, 2003
9

Realized volatility of index constituent stocks in Hong Kong

Année:
2009
Langue:
english
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PDF, 760 KB
english, 2009
10

Arbitrage, Risk Premium, and Cointegration Tests of the Efficiency of Futures Markets

Année:
2001
Langue:
english
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PDF, 129 KB
english, 2001
11

Efficient Estimation and Testing of Alternative Models of Currency Futures Contracts

Année:
2001
Langue:
english
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PDF, 221 KB
english, 2001
13

The value of the variable tenor mortgage feature in Hong Kong

Année:
2003
Langue:
english
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PDF, 248 KB
english, 2003